Reversão de risco O que é uma reversão de risco Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos negativos desfavoráveis de preços, mas limita os lucros que podem ser obtidos a partir de movimentos favoráveis de preços ascendentes. Na negociação cambial (FX), a reversão do risco é a diferença na volatilidade. Ou delta, entre opções similares de call e put, que transmite informações de mercado usadas para tomar decisões de negociação. BREAKING DOWN Reversão de Risco Uma inversão de risco também é conhecida como um colar de proteção. Em uma reversão de risco curto, a estratégia envolve ser opções de compra de curto prazo e longo para simular um lucro e perda semelhante ao do instrumento subjacente, portanto, uma inversão de curto risco pode ser referido como um curto sintético. O contrário é verdadeiro para uma reversão de risco longa. Em uma reversão de risco curto, o investidor é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício especificado desde que a opção de compra é escrita. Uma estratégia de inversão de risco de curto envolve normalmente a venda de uma opção de compra que tem um preço de exercício mais alto do que a opção de venda longa. Além disso, o comércio geralmente é implementado para um crédito. Mecanismo de Reversão de Risco Se um investidor for um instrumento subjacente curto, o investidor cobrirá a posição implementando uma reversão de longo prazo através da compra de uma opção de compra e de uma opção de venda no instrumento subjacente. Em contrapartida, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor shorts uma inversão de risco para proteger a posição por escrito uma chamada e compra de uma opção de venda sobre o instrumento subjacente. Exemplo de Reversão de Risco de Commodities Por exemplo, digamos que o Produtor ABC adquiriu uma opção de venda de 11 de junho e vendeu uma opção de compra de 13,50 junho em mesmo dinheiro, os prêmios de compra e de compra são iguais. Sob este cenário, o produtor está protegido contra quaisquer movimentos de preços em junho abaixo de 11, mas o benefício de movimentos ascendentes de preço atinge o limite máximo em 13,50. Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio A reversão de risco refere-se à maneira pela qual opções similares de compra e venda, geralmente opções de FX, são cotadas pelos negociantes. Em vez de cotar esses preços de opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções. Maior a sua volatilidade e seu preço. Uma reversão de risco positivo significa que a volatilidade das chamadas é maior que a volatilidade de puts semelhantes, o que implica que mais participantes do mercado estão apostando em um aumento na moeda do que em uma queda, e vice-versa se a reversão do risco for negativa. Assim, as reversões de risco pode ser usado para medir posições no mercado de câmbio e transmitir informações para tomar decisões comerciais. Esperar Se você precisar de informações adicionais para ver como TradeMiner pode ajudá-lo em sua negociação. TradeMiner Software identifica históricos tendências sazonais e ciclos de mercado Uma metodologia cientificamente documentada: Ajustar critérios para obter resultados imediatos das tendências históricas A varredura de tendências sazonais históricas é simplesmente feito pela interação com o parágrafo, como mostrado acima. Procurar tendências por mês ou por um símbolo específico Definir a precisão histórica mínima (ou seja, 80 percentagem de vitória histórica ao longo de dez anos significaria que pelo menos 8 dos últimos 10 anos teriam estado em consonância com a tendência sazonal) Ou Expandir os dias de negociação. Isso indica a duração do número de dias que você deseja que a tendência seja (ou seja, 15 dias de negociação para 45 dias de negociação está procurando tendências que duram três semanas a nove semanas.) Selecione quantos anos para olhar para trás. Esta opção permite que você defina o número mínimo de anos que TradeMiner vai olhar para trás para encontrar tendências históricas. Filtros eliminam as tendências que se sobrepõem (isto é, as tendências que começam no mesmo dia, mas terminam em dias diferentes ou se elas se sobrepõem). Selecionar Dig Now analisará o Banco de Dados Histórico e identificará as tendências e os ciclos que atendem aos seus critérios. TradeMiner classificará os resultados históricos de acordo com um sistema de classificação patenteado. Este sistema classifica mais altamente as escolhas com os ganhos históricos os mais grandes na quantidade de tempo a mais curta, com a quantidade a mais menor do risco histórico. A pontuação classificação funciona em uma escala de zero a cinco, e inclui um fácil de ler, codificado por cores chave. Analisar gráficos A variedade de gráficos no TradeMiner permite que você veja os resultados dos anos anteriores, identifique risco histórico versus recompensa e veja os registros de comércio detalhados das tendências dos últimos anos. Visualize a tendência histórica e veja os resultados dos últimos anos. No TradeMiner você pode selecionar qualquer um dos seguintes gráficos e eles aparecerão na janela de gráfico maior menor. Esta visão maior fornece e detalhes adicionais para qualquer comércio escolhido. Gráfico de patrimônio histórico Risco histórico vs recompensa Ano a ano Detalhes comerciais
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